[预告]12.28创新发展研究院学术午餐会：A New Method in Constructing Predictive Financial Conditions Indices
22.12.2016 19:37
本文来源: 师范大学
时间： 2016年12月28日（周三）中午12:00-13:30
地点： 后主楼1710会议室
主讲人： 王庆超博士 伦敦大学亚非学院
主持人： 周晔馨副教授 经济与资源管理研究院
主讲人介绍：
王庆超，伦敦大学亚非学院博士。2009年毕业于北京师范大学，获统计学学士学位；2012年毕业于北京师范大学，获经济学硕士学位；2016年11月毕业于伦敦大学亚非学院，获经济学博士学位；目前参与由凯恩克劳斯基金会支持，伦敦大学秦朵教授主持的博士后研究项目。主要研究方向包括计量经济学中的数据挖掘，指数架构和经济预测。
内容提要：
The import price is conventionally predicted mainly by world trade price and other trade-related variables in macro-econometric models. This thesis seeks to enhance the predictive power of those models through explicit inclusion of the financial market information. The task entails construction of external Financial Condition Indices (FCIs). Import price indices of six Asian-Pacific economies—Singapore (SG), Korea (KOR), Taiwan (TW), Thailand (TH), Indonesia (ID), and Malaysia (MA) are modelled in this research experiment. The external FCIs are aggregated from high-dimensional financial indicators, which are selected to represent markets of developed economies—US, Europe, UK, and Japan. Monthly data for the period of 1991M1–2013M9 are used.
The thesis starts construction of FCIs by following the widely adopted Principal Component Analysis (PCA), based on the Dynamic Factor Model approach (PCA–DFM). The thesis usesthe Partial Least Squares (PLS) approach to construct FCIs in three parts: (1) PLS regression method to construct economic-specific FCIs; (2) Simple Dynamic Sparse PLS method (SDS–PLS) to relax the dynamic, synchronised restriction among all indicators in both PCA–DFM and PLS regression; and (3) Revised Dynamic Sparse PLS method (RDS–PLS).
报名方式及注意事项：
1.请有意参与者发邮件至 [email protected] ，主题格式设为“订餐—姓名”，取消订餐也请发邮件至该邮箱，主题格式设为“取消订餐—姓名”。订餐及取消订餐的截止时间均为午餐会当日上午10时整。
2.为了保持午餐会的良好气氛，我们将于会前十五钟开始发放午餐，会前五分钟结束发放。敬请用餐者至少提前五分钟到会，迟到者请会后领取。
3.为了避免浪费，午餐将严格按照订餐名单发放。
（创新发展研究院 经济与资源管理研究院）
本文来源: 师范大学
22.12.2016 19:37
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蝉鸣渐远，初秋已至
风华正茂，中医药大学